STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser

Kort om emnet

I dette emnet blir begrepet stokastisk prosess introdusert. Markov-prosesser i diskret og kontinuerlig tid med diskret og kontinuerlig utfallsrom blir definert. Emnet gir mange eksempler p? matematiske modeller som bygger p? stokastiske prosesser.??

Hva l?rer du?

Etter ? ha fullf?rt emnet:

  • har du grundig kunnskap om hva stokastiske prosesser er og behersker noen av de vanligste teknikkene for ? analysere slike prosesser
  • kjenner du de grunnleggende egenskapene til Markov-kjeder i diskret tid som periodisitet, rekurens, transiens og null-recurrens
  • har du god oversikt over en del anvendelser av Markov-kjeder i diskret tid
  • vet du hva en Poisson-prosess er og kjenner til sammenhengen med eksponentielle fordelinger
  • kjenner du til noen av de mest grunnleggende diskrete Markov-kjeder i kontinuerlig tid
  • vet du hva en Brownsk bevegelse er og kjenner til noen eksempler p? bruk av slike prosesser

Opptak til emnet

Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til?generell studiekompetanse?eller?realkompetanse?m? du dekke spesielle opptakskrav.

Du m? ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningsl?re (1+2)

De spesielle opptakskravene kan ogs? dekkes med?fag fra videreg?ende oppl?ring f?r Kunnskapsl?ftet, eller p? andre m?ter.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer regne?velse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk ?velse som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.