Semesterside for STK2130 - V?r 2026

Lorenzo is not in Oslo according to Frank.

Forrige gang (18. og 19. feb.) studerte vi f.eks. den sterke Markovegenskapen (kap. 1.4 i Norris). Neste gang (25. og 26. feb.) ?nsker vi ? diskutere rekurrente og transiente tilstander av Markovkjeder (f.eks. i forbindelse med 1-dimensjonale "random walks"). Se kap. 1.5 i Norris. Dessuten vil vi dr?fte dikotomi-teoremet ifm Markovkjeder og deretter invariante fordelinger som brukes f.eks. til beregning av langtidsfordelinger av aksjeprosesser eller forventninger av tilbakekomsttiden av prosesser mhp positiv-rekurrente tilstander (kap. 1.7 i Norris).

Fellesundervisningen p? fredag, 20. feb. er avlyst!

Last time (18./19. Feb.) we studied e.g. the strong Markov property (chapter 1.4 in Norris). Next week (25./26. Feb.) we will discuss recurrent and transient states of Markov chains (e.g. in the context of 1-dimensional random walks). See chapter 1.5 in Norris. Further, we will deal with the dichotomy theorem for Markov chains and then with invariant dist...

Siste gang (11. og12. feb.) diskuterte vi en metode til beregning av sannsynligheter for treffetider. Neste gang (18. og 19. feb.) vil ?vi bli kjent med den sterke Markovegenskapen av Markovkjeder som har viktige anvendelser i finans-, forsikringsmatematikk og fysikk (se kap. 1.4 i Norris). Dessuen vil vi befatte oss med rekurrente og transiente Markovtilstander (f.eks. i forbindelse med "random walks"). Se kap. 1.5 i Norris.

Fellesundervisningen p? fredag, 20. feb. avlyses!

Last time (11./12. February), we discussed a method for calculating hitting probabilities. Next time (18./19. Feb.) we will get acquainted with the strong Markov property of Markov chains which has important applications in finance, insurance mathematics and physics (see chapter 1.4 in Norris). Further, we will deal with recurrent and transient Markov states (e.g. in the context of random walks). See chapter 1.5 in Norris.

The exercises on Friday, 20. Feb. are cancelled!