STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans

Kort om emnet

Emnet?gir en introduksjon til de viktigste begreper og problemer innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av finansielle derivater (opsjoner) blir studert i rammen av stokastiske modeller i diskret og kontinuerlig tid. Den velkjente Black-Scholes-priseformelen for opsjoner er et av kursets h?ydepunkt. Videre vil kurset fokusere p? teorien for investeringer basert p? nytteoptimering og Markowitz? teori for optimale portef?ljesammensetninger.

Hva l?rer du?

Studentene skal forst? de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De f?r matematiske og praktiske verkt?y for ? kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gj?re investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt ?:

  • utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
  • prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
  • kjenne til risikon?ytral sannsynlighet
  • utlede Black and Scholes' opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
  • anvende Black-Scholes-formelen til ? prise og replikere vanlige opsjoner i finans
  • kunne sette opp portef?ljer som balanserer risiko og profitt optimalt

Opptak til emnet

Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner