Kort om emnet

Emnet vil gi en innf?ring i de viktigste begreper og problemstillinger innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av derivater (opsjoner) blir gjennomg?tt, med utgangspunkt i diskret tid-rom modeller. Videre vil emnet fokusere p? investeringsteori, med spesiell vekt mot nytteoptimering, Markowitz? teori for optimale portef?ljevalg og kapitalverdimodellen.

Hva l?rer du?

Studentene skal forst? de grunnleggende prinsippene i moderne finans- og investeringsteori. De skal gis matematiske ferdigheter som setter de istand til ? kvantisere priser p? finansielle kontrakter, beregne hedging- og arbitragestrategier og gj?re investeringsvalg som balanserer avkastning mot risiko.

Opptak og adgangsregulering

Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse m? du dekke spesielle opptakskrav.

Du m? ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningsl?re (1+2)

De spesielle opptakskravene kan ogs? dekkes med fag fra videreg?ende oppl?ring f?r Kunnskapsl?ftet, eller p? andr