MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Emnet vil gi en innf?ring i de viktigste begreper og problemstillinger innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av derivater (opsjoner) blir gjennomg?tt, med utgangspunkt i diskret tid-rom modeller. Videre vil emnet fokusere p? investeringsteori, med spesiell vekt mot nytteoptimering, Markowitz? teori for optimale portef?ljevalg og kapitalverdimodellen.
Hva l?rer du?
Studentene skal forst? de grunnleggende prinsippene i moderne finans- og investeringsteori. De skal gis matematiske ferdigheter som setter de istand til ? kvantisere priser p? finansielle kontrakter, beregne hedging- og arbitragestrategier og gj?re investeringsvalg som balanserer avkastning mot risiko.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Obligatoriske forkunnskaper
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse m? du dekke spesielle opptakskrav.
Du m? ha:
- Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2
Og en av disse:
- Fysikk (1+2)
- Kjemi (1+2)
- Biologi (1+2)
- Informasjonsteknologi (1+2)
- Geofag (1+2)
- Teknologi og forskningsl?re (1+2)
De spesielle opptakskravene kan ogs? dekkes med fag fra videreg?ende oppl?ring f?r Kunnskapsl?ftet, eller p? andre m?ter.
Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger p? MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra, MAT1120 – Line?r algebra og STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering. Det kan i tillegg v?re nyttig ? ha tatt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.
Overlappende emner
- 5 studiepoeng overlapp mot ECON4515 – Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models (nedlagt)
- 5 studiepoeng overlapp mot ECON4520 – Finance Theory 2: Option theory with applications (nedlagt)
- 8 studiepoeng overlapp mot ECON4510 – Finance Theory
Emnet overlapper 10 studiepoeng mot M? 105.
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Eksamen
1 obligatorisk oppgave. Skriftlig eksamen.
Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Trekk fra eksamen
Det er mulig ? ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensfors?k.
Tilrettelagt eksamen
S?knadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomf?rer fortl?pende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.