Beskjeder - Side 2
Jeg ble bedt om ? legge ut forelesningsnotatene for dagens forelesning. De ligger n? her
P? onsdagen ble jeg kun ferdig med beviset av Teorem 4.1, og fikk ikke sagt noen av de prelimin?re punkte jeg hadde tiltenkt mesteparten av annentimen. Derfor m?tte jeg nok ha brukt to timer p? disse prelimin?re kommentarene sammen med de to Norris-eksemplene, noe jeg desverre ikke har tid til. Derfor forblir forelesningen i morgen avlyst. Vi sees p? torsdag 28 februar! Hilsen Steffen
Planen for onsdagen er ? g? igjennom seksjon 1.4, men jeg ser vi er n?dt til ? bruke tid p? ? g? igjennom noe prelimin?r teori f?r vi tar eksempel 1.4.3 i Norris. Jeg tror dette gj?r at vi ikke rekker ? g? igjennom hele denne seksjonen p? to timer. Derfor setter jeg ogs? opp én ekstra times forelesning med dette viktige temaet p? torsdag kl 14.15-15.00, dvs f?rste av de vanlige to torsdagsforelesningene. Dessuten la jeg opp en rettende kommentar til forrige ukes l?sningsforslag. Hilsen Steffen
Jeg ser n? at reglen for dobbel forventning og dobbel varians har faset ut av tidligere stk-kurs, og gir derfor ogs? oppgave 1 p? Ekstraoppgaver fra v?ren 07 til torsdag 28 februar. Dette trengs f.eks for ? forst? hva som skjer i eksempel 1.3.1 i Norris.
Nye oppgaver er n? lagt ut. Disse skal jobbes med b?de neste uke, og neste uke etter der. Pass p? ? fordele arbeidsmengden p? begge ukene slik at du klarer ? komme igjennom hele oppgavesettet! Disse gjennomg?es p? gruppetimen torsdag 28 februar, hvor et utvalg av disse blir gjennomg?tt i plenum. Dessuten er l?sningsforslag for denne ukens oppgaver lagt opp.
Neste uke (onsdag, 20.feb.,12:15-14:00) skal Steffen Gr?nneberg vikariere for meg og holde forelesningen. Dessuten er det planlagt ? ha gruppetime p? torsdag 14. og 28. februar (12:15-14:00).
Legg merke til: Forelesningene 14. feb., 21. feb., 27. feb., 28 feb. og gruppetimen 21. feb. er avlyst (siden jeg er p? permisjon fra 14.-28. feb.).
Siste uke (6., 7. feb.) har vi sluttf?rt kapittel 3.1 i forelesningsmanuset (dvs. kapittel 1.1 i boken til Norris). I kapittel 3.2 (tilsvarer kap. 1.3 i Norris) har vi innf?rt hitting times som vi brukte for ? beregne ruinsannsynligheten til en spiller. Neste uke skal vi befatte oss med sterke Markovprosesser (dvs. kap. 1.4 i Norris).
Oppgavesettet til gruppetimen torsdag den 14. ligger n? under "oppgaver".
I de siste forelesningene (30., 31. januar) har vi avsluttet introduksjonsdelen som var tiltenkt ? rekapitulere sannsynlighetsregning. Deretter startet vi med kapittel 1.1 i boken til Norris og kom frem til Th. 1.1.1 (Karakterisering av Markovprosesser). Neste gang (6., 7. feb.) skal vi bli kjent med hitting times av Markovprosesser, som kan brukes f.eks. for ? beregne optimale kj?ps- eller salgstidspunkter til aksjer. Andre anvendelser sikter f.eks. p? populasjonsmodellering.
Charlotte Lima (charllim@student.matnat.uio.no) og Ali Sophian Elmasoudi (alie@student.matnat.uio.no) ble valgt som studentrepresentanter!
Oppgavesettet til gruppetimen p? torsdag den 7. er n? tilgjengelig under "oppgaver".
A solution set for this weeks assignments is uploaded under "oppgaver".
I de siste to forelesningene (23., 24. januar) har vi blitt kjent med flere anvendelser av Markov prosesser, dvs. av prosesser uten "hukommelse". Dessuten har vi begynt med rekapitulering av grunnleggende begrep fra sannsynlighetsregning (sannsynnlighetsrom/-variabel,...). Neste uke (30., 31. jan.) skal vi sluttf?re introduksjonsdelen og starte med kapittel 1 i boken til Norris (definisjon av Markov prosesser i diskret tid,...).
F?rste oppgavesett ligger n? ute under "ukeoppgaver". Disse vil bli gjennomg?tt p? torsdagens gruppetime.
All students requiring English translations of their exam papers must report this using "StudentWeb" before February 1st.
Vi skal starte med kurset 23. januar, 12:15-14:00!
Pensumsboka er James R. Norris: Markov Chains. Cambridge University Press (1997).
Som supplement skal vi av og til bruke f?lgende bok:
Linda J. S. Allen: An Introduction to Stochastic Processes with Biology Applications. Prentice-Hall (2003).
Kurset fokuserer p? Markov prosesser og dets anvendelser i biologi, fysikk, matematisk finans,...