I de siste forelesningene (30., ¡­

I de siste forelesningene (30., 31. januar) har vi avsluttet introduksjonsdelen som var tiltenkt ? rekapitulere sannsynlighetsregning. Deretter startet vi med kapittel 1.1 i boken til Norris og kom frem til Th. 1.1.1 (Karakterisering av Markovprosesser). Neste gang (6., 7. feb.) skal vi bli kjent med hitting times av Markovprosesser, som kan brukes f.eks. for ? beregne optimale kj?ps- eller salgstidspunkter til aksjer. Andre anvendelser sikter f.eks. p? populasjonsmodellering.