MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
MAT4750 gir en introduksjon til stokastisk analyse og kalkulus for hoppeprosesser. Fokus er p? Lévy prosesser som en fleksibel klasse for modellering. Emnet introduserer kontinuerlig finansiell modellering for komplette og ikke komplette markeder. Vi skal presentere teknikker som trengs for risikovurdering og styring. Dette inkluderer ikke-arbitrasjespristeori, prising av opsjoner i komplette og ikke-komplette markeder. Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til tilfellene av Black-Scholes og eksponentielle Lévy modeller. Vi skal presentere hedging problemet i komplette og ikke-komplette markeder. Spesiell oppmerksomhet er gitt p? den perfekte hedging i Black-Scholes-modellen i motsetning til den ufullkomne hedging av ikke-komplette markeder. Vi skal gi en introduksjon til minimal variance hedging som eksempel p? kvadratisk hedging. N?r det gjelder risikovurdering, introduserer emnet til risikom?l, b?de statisk og dynamisk.
Hva l?rer du?
Etter ? ha fullf?rt emnet vil du:
- ha en forst?else om matematisk modellering i finans, med forhold ogs? i forsikring
- ha en oversikt av problemene knyttet til risiko evaluering og styring i finans
- ha en kunnskap i stokastisk metoder for hoppeprosesser
- kunne bruke teknikker i stokastisk analyse til finansiell modellering, prising av opsjoner, hedging og risikom?ling
Opptak til emnet
Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med MAT9750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring.
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser (videref?rt).
- 4 studiepoeng overlapp med STK4510 – Innf?ring i finansmatematiske metoder og teknikker (nedlagt).
- 4 studiepoeng overlapp med MA374.
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt).
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4710 – Stokastisk analyse II (nedlagt).
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4711 – Stokastisk analyse II (nedlagt).
- 4 studiepoeng overlapp med MAT9700 – Stochastic analysis I (nedlagt).
- 4 studiepoeng overlapp med M?105.
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4735 – Avansert finansiell modellering.
- 4 studiepoeng overlapp med MAT9735 – Advanced financial modelling.
Undervisning
4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Emnet kan undervises p? norsk dersom foreleser og alle studenter p? f?rste forelesning ?nsker det.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 1. oktober/1. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Dette emnet har 1 obligatorisk ?velse som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.
Som eksamensfors?k i dette emnet teller ogs? fors?k i f?lgende tilsvarende emner: MAT9750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk. Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker?karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Tilrettelegging p? eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk p? eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen p? nytt
- Fusk/fors?k p? fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du p? fellessiden om eksamen ved UiO.