MAT4700 – Stokastisk analyse I
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Emnet vil gi en innf?ring i Itos stokastiske kalkulus og differentiallikninger. Spesiell vekt gis mot Itos diffusjoner og anvendelser p? randverdiproblemer.
Hva l?rer du?
Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus og stokastiske differentiallikninger. Itos formel er fundamental for l?sningen av differentiallikninger. Martingalesteknikker skal brukes.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
MAT3300 – M?l- og integrasjonsteori (nedlagt)/MAT4300 – M?l- og integrasjonsteori (nedlagt).
Overlappende emner
Emnet overlapper 10 studiepoeng mot det gamle emne MA 374.
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
6 timer forelesning/regne?velse hver uke i f?rste halvdel av v?rsemesteret. Emnet etterf?lges av MAT4710 – Stokastisk analyse II (nedlagt).
Eksamen
Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.