MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensiallikninger

Kort om emnet

Emnet gir en grundig basis for forst?else av stokastisk dynamikker og modeller. Spesielt vil vi studere Brownsk bevegelse og martingaler, Itos stokastiske kalkulus, stokastisk integrasjon og martingaler representasjonsteoremer, Itos formel. Vi skal presentere stokastiske dynamiske modeller via stokastiske differensialligninger og studerer eksistens og enty