MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensiallikninger
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Emnet gir en grundig basis for forst?else av stokastisk dynamikker og modeller. Spesielt vil vi studere Brownsk bevegelse og martingaler, Itos stokastiske kalkulus, stokastisk integrasjon og martingaler representasjonsteoremer, Itos formel. Vi skal presentere stokastiske dynamiske modeller via stokastiske differensialligninger og studerer eksistens og enty