Siste uke (6. okt.) beviste ¡­

Siste uke (6. okt.) beviste vi Ito`s formel i det viktige spesialtilfellet at Ito-prosessen er gitt ved en Brownsk bevegelse (kap. 3 i boken til Benth). P? f?rstkommende torsdag (13. okt.) skal vi dr?fte Girsanov`s teorem, som er et viktig matematisk vert?y i finansmatematikk for ? beregne risiko-n?ytrale m?l. Deretter fortsetter vi med kap. 4 i boken til Benth (dvs. hedging og prising av opsjoner).

Regne?velsene fremf?res etter forelesningen.