STK4510 - H?st 2004

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.11.2004FEB? B81? Repetisjonsforelesning? Dette er siste forelesning f?r eksamen. Vi tar en repetisjon av pensum, g?r igjennom resten av oppgave 3 fra sist uke samt nye oppgaver som ligger her:

ps

pdf

Vi begynner p? oppgaver fra kl. 10 (kanskje til og med litt f?r)?

11.11.2004FEB? B81? Endelig differansemetode og obligatorisk oppgave? Vi gj?r ferdig seksjon 5.2, samt diskuterer obligatorisk oppgave som blir levert tilbake?
11.11.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Oppgave 5.6

I tillegg er det to oppgaver her:

ps

pdf??

04.11.2004FEB? B81? Monte Carlo metoder? Vi fortsetter med MC for baneavhengige opsjoner, samt begynner med seksjon 5.2, endelig differansemetoder?
04.11.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Oppgavene 5.1, 5.2 og 5.8.

Tillegg til oppgave 5.2: Regn ut en analytisk pris for opsjonen.?

28.10.2004FEB? B81 ? Monte Carlo metoder for opsjonsprising? Vi starter opp seksjon 5.1.?
28.10.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Ingen gruppe?velse. Den frigjorte tiden brukes til ? arbeide med den obligatoriske oppgaven?
21.10.2004FEB? B81? Ikke-komplette markeder? Seksjon 4.8?
21.10.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Ingen gruppe?velse. Den frigjorte tiden brukes til ? arbeide med den obligatoriske oppgaven?
18.10.2004OBLIGATORISK OPPGAVE? ? ? ps

pdf?

14.10.2004FEB? B81? Opsjoner p? flere aksjer, kompletthet og arbitrasje? Seksjonene 4.6 og 4.7?
14.10.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Oppgavene 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10.?
07.10.2004? ? Ingen forelesning eller gruppe?velse? ?
30.09.2004Thilo Meyer-Brandis? B81? Generell opsjonsteori? Seksjonene 4.4 og 4.5?
30.09.2004Thilo Meyer-Brandis? B81? Gruppe?velse? Oppgavene 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 og 4.9.?
23.09.2004Thilo Meyer-Brandis? B81? Black & Scholes' teori? Seksjon 4.3?
23.09.2004Thilo Meyer-Brandis? B81? Gruppe?velse? Oppgavene 4.1, 4.2 og 4.3. ?
16.09.2004Thilo Meyer-Brandis? B81? Martingaler og innledende om opsjonsteori? Seksjonene 3.4, samt 4.1 og 4.2?
16.09.2004Thilo Meyer-Brandis? B81? Gruppe?velse? Oppgavene 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7

La k v?re en konstant. Vis at E[k|F_s]=k?

09.09.2004FEB? B81? Itos formel, multidimensjonal geometrisk brownsk bevegelse og martingaler? Vi g?r igjennom resten av seksjonen om Itos formel og diskuterer en multidimensjonal utvidelse av geometrisk Brownsk bevegelse. Deretter begynner vi p? martingaler. Kap. 3.2 og 3.3, samt deler av 3.4.?
09.09.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Oppgavene 3.1, 3.2, 3.3.

Bruk Itos formel p? exp(a B(t)), B(t)^k og sin(B(t)), k er et naturlig tall.?

02.09.2004FEB? B81? Forelesning: Stokastisk analyse - Ito integrasjon og formel? Kap 3.1 og deler av 3.2 (Itos formel i sin enkleste versjon)?
02.09.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Oppgaver?
26.08.2004FEB? B81? Forelesning: Ikke-normalitet i logavkastningsdata? Vi g?r igjennom tunge haler, autkorrelasjon og alternative modeller til geoemtrisk Brownsk bevegelse. Seksjon 2.4 og ut kap. 2.?
26.08.2004FEB? B81? Gruppe?velse? Oppg. 1. Finn data for en aksje p? yahoo.com (hvor som helst), og tilpass geometrisk Brownsk bevegelse

Oppg. 2. Finn forventning og varians for aksjekursen n?r denne er modellert med geometrisk Brownsk bevegelse

Oppg. 3. Finn de fire f?rste momentene til B_t, Brownsk bevegelse.?

19.08.2004Fred Espen Benth (FEB)? B81 (NHA)? Introduksjon til kurset og Black & Scholes aksjemodell? Vi gir en kort oversikt over kurset (kap. 1), samt begynner med ? diskutere Black & Scholes sin aksjemodell (kap. 2.1-2.3)?
Publisert 6. aug. 2004 11:07 - Sist endret 12. nov. 2004 09:51
Del p? e-post