Siste gang (4. og 11. ¡­

Siste gang (4. og 11. mars) diskuterte vi kravtall som er modellert av fornyelses- og "mixed Poisson"-prosesser (tilsvarer kap. 2.2 og 2.3 i pensumsboka). Mixed Poissonprosesser er spesiell egnet til ? modellere inhomogene forsikringsportf?ljer, dvs. portf?ljer som er utsatt for mange risikofaktorer (f.eks. bilforsikring). Dessuten studerte vi asymptotiske egenskaper av kravtall og totalskadesummen (kap. 2.2 og kap. 3.1.1). P? torsdag (18. mars) skal vi bli kjent med ulike premieberegningsprinsipper (kap. 3.1).