I de siste to forelesningene ¡­

I de siste to forelesningene (18. og 25. feb.) har vi befattet oss med ulike modeller ((in-)homogen Poissonprosess, fornyelsesprosess) for kravtall i forsikringsportf?ljer (kap. 2.1 i boken til Mikosch). I tillegg studerte vi en viktig egenskap av kravtall som er modellert av Poissonprosesser ("order statistics property", kap. 2.1). Sistnevnte er et nyttig verkt?y til simulering av "generaliserte" totalskadesummer (f.eks. totalskadesummer med forsinket rapportering av krav). Neste gang (4. mars) skal vi se litt n?rmere p? kravtall modellert av fornyelsesprosesser (kap. 2.2). Regne?velser er p? tirsdag (2. mars).