Beskjeder

NB !: Skriftlig eksamen 1. desember, kl. 14:30 (3 timer)

Pensumskravet er kapittel 1 til 9 og kap. 11 i boken til Gerber.

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK 2500: bare godkjent kalkulator.

I tillegg f?r dere et utfyllende formelverk som vedlegg under eksamen.

Forelesningsnotatene mine og l?sningsforslag av regneoppgaver vil bli lagt ut p? ekspedisjon (postrom ved h?yre siden) til kopiering (senest p? torsdag, 12.11, kl. 12:00).

Det anbefales ? gjennomg? f?lgende relevante regneoppgaver: oppgaver

I de forrige ukene (28.10 og 3.11) tok vi en gjennomgang av kap. 8 ( multiple life insurance) og kap. 9 (total claim amount in a portfolio) i boken til Gerber. I den siste forelesningen (11.11 !) vil vi dr?fte statistiske metoder for ? estimere f.eks. overlevelsessannsynligheter (kap. 11 i Gerber). Regneoppgavene fremf?res dagen f?r (10.11).

L?sningsforslag til obligen og eksamenen i fjor: L?sningOblig, LoesningEksamen2008, Eksamen2008

P? tirsdag, 3.11.09 skal vi sluttf?re kap. 8 (multiple life insurance). Dette tar 1 time. Deretter skal jeg fremf?re regneoppgavene.

NB ! Professor Ruediger Kiesel fra Universitet i Duisburg-Essen/Tyskland kommer til ? holde et crashkurs om bruk av finansmatematiske metoder i livsforsikring neste uke (4.11, 12:00-16:00, 5.11, 11:00-15:00, B1036, NHA).

Det anbefales ? delta i dette kurset !

Videre opplysninger finnes p? http://www.cma.uio.no

I de siste ukene (30.9, 14. og 21. 10) dr?ftet vi grunnleggende prinsipper (f.eks. ekvivalensprinsipp) for ? beregne premier av ulike forsikringskontrakter (tilsvarer kapittel 5 i boken til Gerber). Utover det innf?rte vi det fundamentale begrepet av premiereserver som blir brukt til ? betjene forpliktelser (kap. 6). Neste uke (28. 10) skal vi sluttf?re Kap. 7 (multiple decrements) og begynne med Kap. 8 (multiple life insurance). Regne?velsene skal vi gjennomg? dagen f?r (27.10).

Obligen kan nedlastes her: Oblig

To oppgaver av fritt valg skal l?ses. Pensum tilsvarer kapittel 1 til 5 i boken til Gerber.

Innleveringsfrist er onsdag, 14. oktober, 14:30, ekspedisjon, Niels Henrik Abels hus.

Neste uke (6.10, 7. 10) er undervisningsfri. Neste forelesning er 14. oktober og regneoppgavene fremf?res 13. oktober.

Forelesningsnotater og l?sningsforslag til regne?velser ligger ut i ekspedisjon til kopiering (postrom ved h?yre siden).

NB ! Vi skal ha obligen neste uke. Derfor har vi ingen undervisning i STK2500 neste uke.

Jeg vil legge ut obligatoriske oppgavene p? fagsiden 4. oktober.

Leveringsfrist er onsdag, 14. oktober, kl. 14:30.

I de siste forelesningene (15.9, 16.9, 23.9) har vi befattet oss med ulike typer livsforsikringskontrakter (enkel livsforsikring, risikoforsikring, pure endowment, sammensatt livsforsikring, livrenter...) og beregnet engangspremien (net premium) av slike kontrakter (tilsvarer kapittel 3 og 4 i boken til Gerber). Regne?velsene skal fremf?res tirsdag, 29. september.

Lin Fritzvold (linfr[at]student.matnat.uio.no) og Dan Knapstad (dansk[at]student.matnat.uio.no) ble valgt til kursets studentrepresentanter!

NB ! Forelesningen p? onsdag, 9. september er avlyst (p? grunn av en forsikringskonferanse i Muenchen).

Siste gang (1. og 2.9.09) rekapitulerte vi grunnleggende elementer av renteteori (tilsvarer kap. 1 i boken til Gerber). Dessuten beregnet vi kontantverdien av ulike betalingsstr?mmer (f.eks. perpetuities). Se kap. 1 i pensumsboka. Regne?velsene skal fremf?res tirsdag, 8. september.

Forelesningsnotatene mine er lagt ut til kopiering p? 7. etasje, Niels Henrik Abels hus (postrom).

Kursets regneoppgaver kan nedlastes her:

Exercises1Exercises2Exercises3Exercises4Exercises5Exercises6Exercises7Exercises8Exercises9SolutionsExercises9

NB ! Forelesningen p? onsdag, 26. august er avlyst.

Vi skal starte med kurset 1. september, 12:15-14:00.

NB ! Kurset starter onsdag, 26. august, kl. 12:15 -14:00, Seminarrom B81, 8. etasje Niels Henrik Abels hus.

Vi skal bruke f?lgende pensumsboken i STK2500:

Gerber, H.: Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag 3rd edition (1997).

Det er planlagt ? gjennomg? f?lgende emner i boken:

1. Mathematics of compound interest (rentes-renteteori)

2. Future lifetime of a life aged x

3. Life insurance

4. Life annuities

5. Net premiums (reserves)

6. Multiple decrements

7. Multiple life insurance

8. Total claim amount of a portfolio

9. Estimating probabilities of death

St?ttelitteratur er:

B?lviken, E.: Actuarial and Financial Risk: How you make modelling and Monte Carlo work. Cambridge University Press (2008).