Beskjeder

OK om dere avtaler bytte eksmanstid med en annen, men dere m? da gi beskjed f?r 16.00 14/12.

Startliste eksamen 15/12: 09.00 Haugen, 09.50 Ensby, 10.40 Bakken, 11.30 Hilstad, 12.20 H?yland, 14.00 Kvifte, 14.50 Lunde, 15.40 Quian, 16.30 Raabe, 17.20 Xia

Folk som skal hovedoppgaver rett over jul: Send beskjed til erikb@math.uio.no

Eksamen lagt ut under undervisningsmateriell. Alle 10 kandidatene vil bli tatt torsdag 15/12. Har du preferanser n?r p? dagen, gi besked.

Godkjente obliger: Bakken,Ensby,Haugen,Hilstad,H?yland, Kvifte,Lunde,Quian,Raabe,Xia. Finner du ikke ditt navn? Ta kontakt.

Vi avsluttet undervisningen mandag 28. november med kort oppsummering av obligen og Exercise16.

S? en del p? Exercise 14. Ikke helt ferdig i dag, tar resten p? onsdag 16. november. Vi n?rmer oss slutten p? oppgavene. Ta en titt p? Exercise 15 til onsdag. Etterhvert g?r vi ogs? l?s p? Exercise 16.

I dag l?rte vi Choleskydekomposisjon og betydningen av at kovariansmatriser M? V?RE positiv definitte. Til mandag (14. november) ser vi p? Exercise 13 og muligens Exercise 14.

I dag gjorde vi oss ferdig med Exercise 11 og nesten hele Exercise 12. P? onsdag starter jeg med ? snakke litt om hvordan man simulerer en portef?lje av mange assets med en gitt kovarians (eller korrelasjon) struktur. Vi vil dr?fte det som kalles Cholesky dekomposisjon og hva det betyr i simulering av flere verdipapirer som er korrelert. Ellers vil jeg ta for meg Exercise 13. Dessuten fikk dere en liten hjemmeoppgave: Finn normalfordelte variable X,Y slik at X+Y ikke er normalfordelt.

I dag gikk vi gjennom Exercise 10 (Markovkjeder) og begynte p? Exercise 11. En pdf-fil med litt Matlab-kode p? Exercise 11 ligger et annet sted p? siden. Til mandag 7. november ber jeg dere se p? Exercise 12 og litt p? 13.

I dag gjennomgikk vi Exercise 9. Matlabkode og grafer finner dere et annet sted p? siden. P? onsdag vil vi gjennomg? Exercise 10 og, hvis tid, muligens Exercise 11.

Jeg oppfordrer alle til ? se p? Exercise 9 og 10 til mandag. Begynner p? Exercise 9 p? mandag og s? f?r vi se hvor langt vi kommer. Kommentarer eller innspill mottas med takk! Jeg kan kontaktes p? carlk at aktuarene.no. Mvh Carl Peter

Forelesning onsdag 26/10 m? dessverre avlyses. Vikar kommer p? mandag 31/10. Vi sees da.

17/10 og 19/10: Exercises 10-12. Kommenteres 12/10. Rekker vi ikke alt som er satt opp 12/10 forskyves bare utover.

Oblig lagt ut. Innleveringsfrist: 22.11, klokken 18.00 elektronisk til erikb@math.uio.no

Exerise 5-8 lagt ut med datafiler. De diskuteres 10/10 og 12/10. 5/10: Sp?rsm?l om deres l?sning kan stilles, litt mer om Exercise8 presenteres.

Eksamen: Utelevering: Denne side 9/12 kl. 10.00, innlevering: Elektronisk (helst pdf) til erikb@math.uio.no senest 13.12 kl. 16.00. Eksaminasjon: 15/12 og 16/12.

Onsdag 28/9: Slutten av Exercise3 of Exercise 4 som er lagt ut.

Oppgaver 21/9: Fullf?re Exercise 2.2 samt Exercise 3 som er lagt ut

Oppgaver 14/9: Exercise 1.3 pluss Exercise 2 som er lagt ut.

Mandag 29/8: Repeter aksjeopsjoner fra Ch14 og rentemodeller fra Ch 5 samt introduserer rentederivater (ogs? ch14). Onsdag 31/8: Avlyst fordi foreleser er i utlandet. Mandag 5/9: Fortsettelse fra 29/8. Onsdag 7/9: Oppgaver (Exercise 1 lagt ut)

Lagt ut Chapter 1, Chapter 5 og Chapter 14: I Ch1, les 1.4, i Ch5 les 1.7, i Ch14 hopp over 1.5.