I dag gjorde vi oss ¡­

I dag gjorde vi oss ferdig med Exercise 11 og nesten hele Exercise 12. P? onsdag starter jeg med ? snakke litt om hvordan man simulerer en portef?lje av mange assets med en gitt kovarians (eller korrelasjon) struktur. Vi vil dr?fte det som kalles Cholesky dekomposisjon og hva det betyr i simulering av flere verdipapirer som er korrelert. Ellers vil jeg ta for meg Exercise 13. Dessuten fikk dere en liten hjemmeoppgave: Finn normalfordelte variable X,Y slik at X+Y ikke er normalfordelt.