Forrige gang (13. og 20. ¡­

Forrige gang (13. og 20. okt.) innf?rte vi grunnleggende begreper fra finansmatematikk (f.eks. selvfinansierende portef?ljestrategier, replikerende startegier, arbitrasje, komplette markeder, se kap. 4 i boken til Benth). Dessuten s? vi at Black-Scholes-markedet er komplett. P? f?rstkommende torsdag (27. okt.) skal vi bli kjent med en generel prisingsformel for opsjoner og utlede Black-Scholes` partielle differentiallikning (se kap. 4 i boken til Benth).

Regne?velsene fremf?res etter forelesningen (12:15-13:00).