STK4510 – Innf?ring i finansmatematiske metoder og teknikker
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Emnet gir en introduksjon til teorien omkring prising av opsjoner. Emnet bygger p? grunnleggende sannsynlighetsregning og analyse, og egne seg for studenter som tar sikte p?, eller arbeider med, en masteroppgave innen forsikring eller matematisk finans. Emnet er obligatorisk for aktuarer.
Hva l?rer du?
Arbitrasjeteori, Black & Scholes opsjonsprisingformel, hedging, Ito integrasjon og Ito's formel, geometrisk Brownsk bevegelse, martingalmetoder, partiell differensialligning for opsjonspriser, Monte Carlo metoder, endelig differansemetoder, statistisk analyse av avkastninger.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videref?rt), MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra, MAT1120 – Line?r algebra, STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse.
Overlappende emner
- 5 studiepoeng overlapp mot MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt)
- 5 studiepoeng overlapp mot MAT9700 – Stochastic analysis I (nedlagt)
- 5 studiepoeng overlapp mot MAT4710 – Stokastisk analyse II (nedlagt)
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
3 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Eksamen
Innlevering av en obligatorisk oppgave som m? best?s innen gitte frister for ? kunne g? opp til avsluttende eksamen.
Avhengig av antall studenter kan eksamen v?re p? en av de
f?lgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig h?ring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres p? en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter p? de individuelle eksamensdelene.)
Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngj?res av
fagl?rere senest 15. oktober/15. mars for hhv. h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Regelverk for obligatoriske innleveringer ved Matematisk institutt
Hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.
Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Trekk fra eksamen
Det er mulig ? ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensfors?k.
Tilrettelagt eksamen
S?knadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomf?rer fortl?pende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.