STK4130 – Estimeringsteori
Kort om emnet
Estimering som et praktisk problem og som et problemomr?de innen generell statistisk beslutningsteori. Taps-, nytte- og risikofunksjoner. Forventningsrette estimatorer og tilh?rende optimalitetsteori. Ekvivariante estimatorer, det naturlige begrepet under symmetribetingelser. Bayes- og minimax-estimatorer. Sekvensiell estimering. Asymptotisk teori. Anvendelser p? eksponensielle familier og p? transformasjonsmodeller.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse, STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt).
Overlappende emner
10 studiepoeng overlapp mot STK9130 – Estimation Theory (nedlagt)
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
3 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Eksamen
Avhengig av antall studenter kan eksamen v?re p? en av de
f?lgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig h?ring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres p? en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter p? de individuelle eksame