Kort om emnet

Estimering som et praktisk problem og som et problemomr?de innen generell statistisk beslutningsteori. Taps-, nytte- og risikofunksjoner. Forventningsrette estimatorer og tilh?rende optimalitetsteori. Ekvivariante estimatorer, det naturlige begrepet under symmetribetingelser. Bayes- og minimax-estimatorer. Sekvensiell estimering. Asymptotisk teori. Anvendelser p? eksponensielle familier og p? transformasjonsmodeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9130 – Estimation Theory (nedlagt)

* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen v?re p? en av de
f?lgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig h?ring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres p? en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter p? de individuelle eksame