I de siste forelesningene (11./12.3, ¡­

I de siste forelesningene (11./12.3, 18./19. 3, 25.3, 1.4) har vi blitt kjent med grunnleggende rentemodeller som f.eks. HJM- eller Forward LIBOR-modell. Vi utledet under visse betingelser (HJM no-arbitage condition) risikon?ytrale dynamikken av bondpriser og forward rates (dekker omtrent kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi). Deretter studerte vi Forward LIBOR-modellen som kan anses som en "rentediskret" versjon a HJM-modellen. Dessuten dr?ftet vi kalibrering av disse modellene. Neste gang (15.4) vil vi begynne med rentemodellering via stokastiske partielle differential likninger som er et viktig redskap for ? hedge komplekse renteportf?ljer.