Siste gang (25-/26.2, 4./5.3) har ¡­

Siste gang (25-/26.2, 4./5.3) har vi befattet oss med prising og hedging av bondopsjoner (tilsvarer kapittel 6.1 i boken til Lamberton, Lapeyre eller se kap. 2 i boken til Carmona, Tehranchi). Deretter studerte vi Vasicek-modellen for dagsrentedynamikken som er et spesialtilfelle av v?r generell bondmodell (kap. 6.2 i Lamberton). Neste uke skal vi bli kjent med andre viktige faktormodeller som f.eks. med CIR- og HJM-modellen.