forelesning

Siste gang (20. sept.) diskuterte vi prising og hedging av bondopsjoner m.h.p en generell bondmarkedmodell. Neste uke kommer vi til ? bli kjent med klassiske rentemodeller som f.eks. Vasicek-, CIR- eller HJM-modellen. Se kap. 2 i boken til Carmona.

Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 1, 2) p? fredag, 23. sept.

In our last lesson we studied pricing and hedging of bond options w.r.t. a general bond market model. Next week we aim at discussing some classical interest rate models as e.g. the Vasicek-, CIR- or the HJM-model. See chapter 2 in the book of Carmona.

Solutions to Exercises 1 and 2 will be presented on Friday, 23. Sept.