Siste gang (29.9, 6.10 og ¡­

Siste gang (29.9, 6.10 og 13.10) ble vi kjent med grunnleggende rentemodeller som f.eks. CIR- eller HJM-modellen. Vi utledet f.eks. risikon?ytrale dynamikken til bondpriser og forward rates og dr?ftet kalibrering av HJM-modellen (dekker omtrent kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi). Neste gang (20.10) kommer vi til ? innf?re Forward LIBOR-modellen. Deretter skal vi diskutere kalibrering av denne modellen og simulering av LIBOR-renter (se kap. 1 i Carmona eller Brigo).

Fremf?ring av regne?velser er p? fredag, 22. okt.