Kan nedlastes her: Problems

Husk: Pr?veeksamensoppgavene fremf?res p? fredag, 6. juni, kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 1).

L?sningsforslag til disse oppgavene kommer jeg til ? legge ut p? fagsiden, 6. juni.

NB ! Det har blitt datoendringer ang?ende de siste to beskjedene her nede !

NB ! Det blir pr?veeksamen, dvs. fremf?ring av eksamensrelevante oppgaver p? fredag, 6. juni (!) , kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 1).

Jeg kommer til ? legge ut pr?veeksamensoppgavene (rundt) 29. mai.

NB ! Skriftlig eksamen tirsdag, 10. juni, 14:30 (4 timer).

Pensum er kap. 1 til 9 i boken til Koller. Eller se manuset mitt.

Det anbefales ? gjennomg? f?lgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4500: bare godkjent kalkulator

Det er lurt ? ha en kalkulator for h?nden under eksamen.

Dere kan komme en tur p? kontoret mitt (tirsdag, 3.  juni, 10:00-15:00), hvis dere har sp?rsm?l.

NB ! The exam in STK4500 is in a written form and takes place on Tuesday, 10. June, 14:30 (4 hours).

The exam pensum is sect. 1 to 9 in the book of Koller. Or have look at my course notes.

Here is a set of relevant problems/exercises: problems

Allowed aids for the examination: approved calculator

It is recommended to take a calculator with you.

I will be available for questions in my office on Tuesday, 3. June, 10:00-15:00.

NB ! Siste forelesning 15. mai !

P? kursets siste dag (15. mai) kommer vil til ? diskutere premiereserver baserende p? stokastiske renter (kap. 9 i boken til Koller).

Det blir fremf?ring av regne?velser p? tirsdag, 13. mai (Exercises 10, Prob. 3,4,1).

Vi avslutter kap. 8 (rentegarantier) i boken til Koller neste gang (8. mai). Deretter skal vi se p? forsikringskontrakter baserende p? stokastiske renter (kap. 9).

P? tirsdag, 6. mai  blir det fremf?ring av regne?velser (Exercises 9, oppgave 1 og 3).

P? tirsdag (29. april) skal vi bli ferdig med v?r innf?ring i grunnleggende finansmatematiske teknikker som vi kommer til bruke til beregning av premiereserver av "unit-linked" forsikringskontrakter (eller rentegarantier). Se kap. 8 i boken til Koller.

l?sningsforslag (oblig): fasit

P? tirsdag og (!) torsdag (22. og 24. april) kommer vil til ? dr?fte "unit-linked" forsikringskontrakter, dvs. kontrakter for sparing eller forsikring i livrente, pensjon eller fondskonto hvor forsikringstakeren selv kan velge plasseringen av innskuddet eller premien. Se kap. 8 i boken til Koller.

P? tirsdag (8. april) skal vi bli ferdig med v?rt crash-kurs i stokastisk integrasjon (stokastisk integral, Ito-formel m.h.p. hoppeprosesser,...). Dessuten kommer vi til ? diskutere Hattendorff's teorem om forsikringstap i forbindelse med Markovmodeller (10. april). Se kap. 7 i boken til Koller.

Det blir ingen fremf?ring av regne?velser p? tirsdag (8. april), dvs. vi fortsetter med forelesning p? denne dagen.

Det er planlagt ? ha et lite crashkurs (1. og 3. april) om stokastisk analyse m.h.p. hoppeprosesser som vi trenger i kap. 7 (Hattendorff's theorem) og kap. 8 (Unit-linked policies) i boken til Koller.

Vi skal fortsette med forelesning p? f?rstkommende tirsdag, dvs. det blir ingen (!) fremf?ring av regne?velser p? denne dagen.

P? torsdag (27.mars) tar vi sikte p? ? bli ferdig med kap. 5 og 6 i boken til Koller (beregning av fordelingen av premiereserver ved hjelp av rekursjonslikninger og eksempler av premiekalkulasjon). 

Det blir fremf?ring av regne?velser p? tirsdag (25.mars).

Obligen blir lagt ut p? fagsiden enten p? fredag (21.mars) eller p? l?rdag (22.mars) !

P? torsdag (20.mars) kommer vi til ? se p? Thiele's differensiallikning m.h.p. Markovkjeder og dens anvendelser. Utover det skal vi studere fordelingen av matematiske reserver til estimering av risikoen for store forsikringkrav. Se kap. 5 i boken til Koller.

Det blir fremf?ring av regne?velser p? tirsdag (18.mars).

P? torsdag (13.mars) kommer vi til ? lede ut ulike versjoner av Thiele`s likning til beregning av premiereserver m.h.p. p? Markovkjeder. Dessuten skal vi diskutere anvendelseseksempler (f.eks. sammensatt livsforskring, uf?reforsikring,...). Se kap. 4 i Koller.

Det blir fremf?ring av regner?velser p? tirsdag (11.mars). 

P? tirsdag og torsdag neste uke (4. og 6.mars) skal vi fortsette med kap. 4 i boken til Koller og diskutere premiereserver baserende p? Markovkjeder og stokastiske renter.

Det blir evt. fremf?ring av regne?velser p? torsdag (6.mars), hvis tiden tillater det. Som jeg nevnte f?r, kommer jeg til ? legge ut l?sningsforslag.

Neste gang (25. og 27.feb.) kommer vi til ? avslutte kap. 3 i boken til Koller (stokastisk modellering av tekniske renter i livsforsikring). Dessuten er det planlagt ? begynne med kap. 4 som omhandler metoder til beregning av premieserver baserende p? Markovkjeder.

Vi skal fortsette med forelesning p? tirsdag (25.feb.) og torsdag. Regne?velser er lagt ut (Exercises 1), men blir fremf?rt p? et senere tidspunkt. Dessuten kommer jeg til ? legge ut l?sningsforslag.

Neste uke (18. og 20. feb.) skal vi bli ferdig med crash-kurset v?rt i sannsynlighetsteori (martingaler, Markovkjeder, Kolmogorovlikninger,...). Se kap. 2 i boken til Koller. Deretter tar vi en gjennomgang av kap. 3 om ulike rentemodeller til modellering av tekniske renter i livsforsikring.

Det blir ingen regne?velser p? tirsdag, 18. feb., men vi skal ha forelesning p? denne dagen.

Det er planlagt ? repitere grunnleggende definisjoner og resultater fra sannsynlighetsteori (martingal, Markovkjede,...) p? tirsdag, 11. feb. og torsdag, 13. feb. Se kap. 2 i boken til M. Koller.

Det blir ingen regne?velser p? tirsdag, 11. feb., men vi fortsetter med forelesning 11. feb. 

Vi startet opp kurset (23.jan.) med en kort innf?ring i modern livsforsikring og finans og begynte med et oversikt over emner vi kommer til ? studere. Neste gang (6.feb.) skal vi fortsette med ? repitere grunnleggende begrep som f.eks. betinget forventningsverdi og martingaler som vi trenger til beregning av premiereserver m.h.p. stokastiske renter.