Ingen tittel

Denne uken (8. nov.) skal vi studere ulike premieberegningsprinsipper i forbindelse med skadeforsikring og se p? nyttige statistiske metoder (dvs. QQ- og mean-excess plots) for ? teste ut hvor realistisk kravtallsmodelleringen er (kap. 3.2 i boken til Mikosch). Dessuten kommer vi til ? diskutere muligheten hvorvidt basismodellen v?r for totalskadesummen (kap. 1) kan utvides til kravtall som ikke f?lger i.i.d-antakelsen (kap. 3.3.1). Sistnevnte spiller en viktig rolle i modellering av inhomogene forsikringsportef?ljer. Neste uke (15.nov.) skal vi dr?fte ulike numeriske metoder til beregning av totalskadesummen (kap. 3.3.3 og 3.3.4).