Ingen tittel

P? fredag, 11.okt. brukte vi Poissonprosessen til modellering av kravtall (claim numbers) m.h.p. forsikringsportef?ljer (kap. 2.1 i Mikosch). Neste gang (18.okt.) kommer vi til ? diskutere en viktig egenskap av kravtall som er modellert av Poissonprosesser ("order statistics property", kap. 2.1). Sistnevnte er et nyttig verkt?y til simulering av "generaliserte" totalskadesummer (f.eks. totalskadesummer med forsinket rapportering av krav). Dessuten skal vi se litt n?rmere p? kravtall modellert av fornyelsesprosesser (kap. 2.2). Det er planlagt ? begynne med kap. 3 (modellering av totalskadesummen) neste uke.

P? f?rstkommende fredag (18.okt.) skal vi ha undervisning (2 timer) og fremf?ring av regne?velser (1 time, Exercises 5/6).