forelesning/lessons

Siste gang (11. og12. feb.) diskuterte vi en metode til beregning av sannsynligheter for treffetider. Neste gang (18. og 19. feb.) vil ?vi bli kjent med den sterke Markovegenskapen av Markovkjeder som har viktige anvendelser i finans-, forsikringsmatematikk og fysikk (se kap. 1.4 i Norris). Dessuen vil vi befatte oss med rekurrente og transiente Markovtilstander (f.eks. i forbindelse med "random walks"). Se kap. 1.5 i Norris.

Fellesundervisningen p? fredag, 20. feb. avlyses!

Last time (11./12. February), we discussed a method for calculating hitting probabilities. Next time (18./19. Feb.) we will get acquainted with the strong Markov property of Markov chains which has important applications in finance, insurance mathematics and physics (see chapter 1.4 in Norris). Further, we will deal with recurrent and transient Markov states (e.g. in the context of random walks). See chapter 1.5 in Norris.

The exercises on Friday, 20. Feb. are cancelled!