forelesning/lessons

Forrige gang (18. og 19. feb.) studerte vi f.eks. den sterke Markovegenskapen (kap. 1.4 i Norris). Neste gang (25. og 26. feb.) ?nsker vi ? diskutere rekurrente og transiente tilstander av Markovkjeder (f.eks. i forbindelse med 1-dimensjonale "random walks"). Se kap. 1.5 i Norris. Dessuten vil vi dr?fte dikotomi-teoremet ifm Markovkjeder og deretter invariante fordelinger som brukes f.eks. til beregning av langtidsfordelinger av aksjeprosesser eller forventninger av tilbakekomsttiden av prosesser mhp positiv-rekurrente tilstander (kap. 1.7 i Norris).

Fellesundervisningen p? fredag, 20. feb. er avlyst!

Last time (18./19. Feb.) we studied e.g. the strong Markov property (chapter 1.4 in Norris). Next week (25./26. Feb.) we will discuss recurrent and transient states of Markov chains (e.g. in the context of 1-dimensional random walks). See chapter 1.5 in Norris. Further, we will deal with the dichotomy theorem for Markov chains and then with invariant distributions used e.g. for calculating long-term distributions of stock price processes or expectations of the return time of processes for positive-recurrent states (chapter 1.7 in Norris).

The exercises on Friday, 20. Feb. are cancelled!