forelesning/lessons

Siste gang (19. og 20. feb.) diskuterte vi en metode til beregning av sannsynligheter for treffetider. Dessuten ble vi kjent med den sterke Markovegenskapen av Markovkjeder som har viktige anvendelser i finans-, forsikringsmatematikk og fysikk (kap. 3.3 i manus eller kap. 1.4 i Norris). Neste gang (26. og 27. feb.) vil vi befatte oss med rekurrente og transiente Markovtilstander (f.eks. i forbindelse med "random walks"). Se kap. 1.5 i Norris.

Regne?velser ("Exercises3") fremf?res 24. feb.

Last time (19./20. February), we discussed a method for calculating hitting time probabilities. Moreover, we got acquainted with the strong Markov property of Markov chains which has important applications in finance, insurance mathematics and physics (chapter 3.3 in the manuscript or chapter 1.4 in Norris). Next time (26./ 27 Feb.) we will deal with recurrent and transient Markov states (e.g. in the context of random walks). See chapter 1.5 in Norris.
The exercises (¡®Exercises3¡¯) will be presented on Monday, 24. Feb.