I de siste forelesningene (15., ¡­

I de siste forelesningene (15., 17., 22. og 24. feb.) studerte vi kommuniserende klasser av Markovtilstander (kap. 4.3 i Ross). Dessuten dr?ftet vi ulike metoder til beregning av treffetid-sannsynligheter og forventede treffetider (kap. 4.6 i Ross eller kap. 3.2 i manuset mitt) og anvendelser p? "gambler`s ruin" og "birth-and-death-chains". I tillegg ble vi kjent med den sterke Markovegenskapen av Markovkjeder som har viktige anvendelser i finans-, forsikringsmatematikk og fysikk (kap. 3.3 i manus eller kap. 1.4 i Norris). Neste gang (1. og 3. mars) vil vi befatte oss med rekurrente og transiente Markovtilstander (f.eks. i forbindelse med "random walks"). Se kap. 4.3 i Ross.

Regne?velser ("Exercises5") fremf?res 7. mars.