MATLAB kommandoer til eksempel C i avsnitt 4.3

 

% Vi vil simulere en stokastisk gang slik det er beskrevet i eksempel C p? sidene 140-141 i boka til Rice:

?

% Vi ser p? situasjonen der Xi-ene er N(m,s)-normalfordelte.

% Vi genererer normalfordelte variable og beregner og plotterden stokastiske gangen

x0=50;

m=1;

s=10;

tid=1:1:250;

X=normrnd(m,s,[1,250]);

S=x0+cumsum(X);

plot(tid,S)

line([0,250],[0,0])