Kort om emnet

Dette emnet tar for seg temaer innen avansert stokastisk analyse som er av s?rlig interesse for anvendelser i finans. Emnets eksakte innhold vil kunne variere noe fra ?r til ?r, avhengig av ettersp?rselen blant studentene. Eksempler p? temaer som kan handles er:

  • (i) Baklengs stokastiske differensiallikninger;
  • (ii) Stokastiske partielle differensiallikninger;
  • (iii) Stokastisk analyse og optimal kontroll for It?-Lévy-prosesser.

Mulige anvendelser innen finans inkluderer risikom?l, hedging og optimale konsum og investeringsproblemer.

Hva l?rer du?

Etter ? ha fullf?rt emnet, vil du:

  • l?re avanserte teorier og metoder innen stokastisk kalkulus for Lévy-prosesser og andre prosesser som Gaussiske prosesser;
  • l?re hvordan disse metodene kan brukes innen matematisk finans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9760 – Advanced Mathematical Methods in Finance

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan v?re ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved sp?rsm?l. 

Undervisning

I gjennomsnitt 4 timer forelesning/regne?velse per uke. Hvis emnet gis av en ekstern foreleser, kan kurset bli holdt intensivt over en eller flere kortere perioder.

Ved fremm?te av tre eller f?rre studenter kan fagl?rer, sammen med undervisningsleder, gj?re emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Ingen obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksame