POP-MAT: professor Bernt ?ksendal: ”Black-Scholes-formelen …
POP-MAT: professor Bernt ?ksendal:
”Black-Scholes-formelen for prising av opsjoner – en triumf for matematisk modellering i finans"
Den ber?mte Black-Scholes-formelen gir en eksplisitt pris p? det som kalles en Europeisk opsjon. Prisformelen er basert p? et likevektsargument i en matematisk modell for et finansmarked og bygger p? avansert matematikk (stokastisk analyse). Formelen viste seg og stemme godt overens med den prisen som etter hvert hadde etablert seg p? opsjonsmarkedet, og den har n? en helt fundamental betydning for alle som driver med finans i stor skala. Formelen representerer et gjennombrudd for bruken av matematikk i finans og en triumf for matematisk modellering i dette feltet. Vi kan nesten si at etter Black-Scholes-Formelen er finans blitt en matematisk disiplin! I dette foredraget skal vi forklare n?rmere hva Black-Scholes-formelen g?r ut p?, og vi skal gi en ikke-teknisk beskrivelse av hovedideene bak den.
Sted: Aud. 2, Vilehelm Bjerknes hus Tid: Torsdag 29/4/04 kl. 12:15 – 13:00”